열린 범위 브레이크 아웃 거래 시스템

오프닝 범위 브레이크 아웃 : 빠른 이익을위한 신호를 제공하는 시스템.

오프닝 레인지 브레이크 아웃 전략은 개개의 거래자들에게 세부적으로 설명 된 첫날 거래 전략 중 하나입니다. 1990 년 Toby Crabel은 단기간 가격 패턴 및 개방 범위 브레이크 아웃을 포함한 데이 트레이딩이라는 책을 썼습니다.

이 책은 오랫동안 절판되어 왔으며 Crabel은 전략을 통해 수익을 내면서 돈을 관리했기 때문에 Crabel이 두 번째 인쇄를 허락하지 않을 것이라는 소문이 돌았습니다. 수시로 인터넷 경매 사이트에서 수 백 달러부터 시작하는 가격으로 사본을 사용할 수 있습니다.

이 책은이 기사와 같은 일반적이지만 실용적인 개요가 아닌 여러 시장 거래에 대한 매우 구체적인 규칙을 설명합니다.

가격이 해당 범위보다 크게 위 또는 아래로 움직이는 경우 거래자는 후속 통화를 볼 것으로 예상하고 영업 개시 및 상한 근처에서 거래를 체결하라는 명령을 내립니다.

오프닝 레스트 브레이크 아웃 전략의 예는 몇 가지 규칙으로 설명 할 수 있습니다.

1. 오프닝 범위를 계산하십시오. 예를 들어, 거래일의 처음 15 분 동안 최고 $ 102이고 최저 $ 98 인 경우, 개시 범위는 $ 4와 같습니다.

2. 범위의 크기가 높음에 추가되고 구매 주문이 해당 가격에 배치됩니다. 이 예에서는 $ 4가 $ 102에 추가되고 구매 주문은 $ 106에 추가됩니다.

3. 하위에서 범위를 뺀 것은 짧은 진입 점을 제공합니다. 이 경우 상인은 $ 94로 시작하는 명령을 내릴 것인데, $ 98는 오프닝 레인지의 최저점 인 $ 98에서 4 달러입니다.

4. 가격이 범위의 중간으로 떨어지면 상인은 자신의 지위를 상실하게됩니다. 이 예에서, 106 달러로 입력 된 긴 거래는 100 달러로 닫히고 94 달러로 입력 된 짧은 거래는 100 달러로 손실로 마감됩니다.

5. 모든 거래는 하루가 끝날 때 닫힙니다.

이러한 아이디어에는 여러 가지 변형이 있습니다. 시간 프레임은 1 단계에서 변경할 수 있습니다. 범위의 배수는 2 단계와 3 단계에서 변경할 수 있습니다. 예를 들어 공격적인 거래자는 1보다 작은 배수 (0.5와 같은)를 사용하여 더 많은 거래를 생성하고 보수적 인 거래자는 더 큰 배수 (2와 같은)는 가장 강한 경향만을 교환합니다. 중단 손실 수준은 4 단계에서 변경 될 수 있으며 5 단계에서 이윤 목표를 종료로 추가 할 수 있습니다.

왜 그것이 중요합니까?

오프닝 레스트 브레이크 아웃 전략은 거래자가 일중 움직임으로부터 이익을 얻기 위해 널리 사용되었습니다.

이것은 풀 타임 일자리를 가진 하루 거래자를위한 이상적인 거래 시스템이기도합니다. 모든 데이터는 공개 된 지 15 분 후에 시장이 열린 직후에 알 수 있습니다. 브로커와의 주문을 신속하게 계산하고 입력하여 하루 종일 시장을 모니터링하지 않고도 거래자가 일중 동향을 파악할 수 있습니다.

가장 인기있는 기사.

이 할인 혜택을받는이 마약 제조사를 사기 위해 돈을받는 방법은 다음과 같습니다.

웰스 파고 (Wells Fargo) 분석가의 이번 연구 보고서에 따르면, 우리는 경기 침체를 촉발시킨 FRB로부터 한 시간 거리에있을 수 있습니다.

1986 년 세금 개혁 법안이 법으로 통과 된 직후, 이란 - 콘트라 사건이 레이건 대통령의 탄핵으로 이어질 것이라는 추측이있었습니다. 다음은 모든 것이 투자자를 위해 나온 방법입니다.

저작권 © 2016. Profitable Trading, LLC. 판권 소유.

R & amp; D 블로그

I. 무역 전략.

개발자 : Toby Crabel (Opening Range Breakout & # 8211; ORB). 출처 : Crabel, T. (1990). 단기 가격 패턴 및 오프닝 범위 브레이크 아웃으로 하루 거래. Greenville : Traders Press, Inc. 개념 : 변동성 확장. 연구 목표 : 목표 출구 및 시간 이탈의 성능 검증. 명세 : 도표 1. 결과 : 도표 1-2. 무역 설정 : N / A. Trade Entry : Opening Range Breakout : 오픈 이상의 위 / 아래에서 미리 결정된 금액으로 거래가 이루어집니다. 소 정량을 스트레치라고합니다. 긴 거래 : 구매 정지는 [Open + Stretch]에 있습니다. 짧은 거래 : [Open - Stretch]에 매도 정지가 있습니다. 거래되는 첫 번째 정류장이 위치입니다. 다른 정지는 보호 정지입니다. 무역 출구 : 표 1. 포트폴리오 : 4 개의 주요 시장 부문 (상품, 통화, 이자율 및 주식 지수)의 42 개 선물 시장. 데이터 : 1980 년 이후 32 년. 테스트 플랫폼 : MATLAB®.

II. 감도 테스트.

모든 3-D 차트에는 Profit Factor, Sharpe Ratio, Ulcer Performance Index, CAGR, 최대 수익률, 수익성있는 거래 비율 및 평균에 대한 2 차원 등고선 차트가 이어집니다. Win / Avg. 손해율. 마지막 그림은 형평성 곡선의 감도를 보여줍니다.

테스트 변수 : Target_Index & amp; Time_Index (정의 : 표 1) :

그림 1 | 포트폴리오 성과 (투입물 : 표 1, Commission & amp; Slippage : $ 0).

Average_Noise : Stretch_Length의 기간에 대한 Noise의 간단한 이동 평균.

스트레치 [i] = 평균 _Noise [i] * 스트레칭 _ 멀티플.

Stretch Exit : Long Trades : [Open - Stretch]에 매물 정류장이 있습니다. 짧은 거래 : 구매 정지는 [Open + Stretch]에 있습니다. 값은 입국 일에 계산됩니다.

목표 출구 : Long Trades : High ≥ [Entry + $ Target] 인 경우 종가에서 팔립니다. Short Trades : Low ≤ [Entry - $ Target] 인 경우 가까운 마감 시점에 매수. $ Target은 거래 당 초기 위험 (출구로 정의) 및 Target_Index의 배수입니다.

Stop Loss Exit : ATR (ATR_Length)은 ATR_Length의 기간에 걸친 Average True Range입니다. ATR_Stop은 ATR의 배수 (ATR_Length)입니다. 긴 거래 : 매도 정지는 [Entry - ATR (ATR_Length) * ATR_Stop]에 있습니다. 짧은 거래 : 구매 정지는 [Entry + ATR (ATR_Length) * ATR_Stop]에 있습니다.

Target_Index = [1.0, 10.0], 단계 = 0.25;

Time_Index = [1, 40], 단계 = 1.

ATR_Stop = 6 (ATR.

평균 True 범위)

표 1 | 명세 : 무역 전략.

III. 위원회 & amp; 미끄러 져.

테스트 변수 : Target_Index & amp; Time_Index (정의 : 표 1) :

그림 2 | 포트폴리오 성과 (투입물 : 표 1, Commission & amp; Slippage : $ 50 Round Turn).

IV. 등급 : 오프닝 레인지 브레이크 아웃 | 무역 전략.

CFTC 규칙 4.41 : 가상 또는 시뮬레이션 결과에는 특정 제한이 있습니다. 실제 성과 기록과 달리, 시뮬레이션 된 결과는 실제 거래를 나타내지 않습니다. 또한 거래가 실행되지 않았기 때문에 결과가 유동성 부족과 같은 특정 시장 요인에 영향을 미쳤거나 또는 과대 보상 될 수 있습니다. 시뮬레이션 된 거래 프로그램은 일반적으로 통보의 이익을 고려하여 설계되었다는 사실을 인정합니다. 어떤 계정이든 이익이나 손실을 달성 할 가능성이 있다고 주장 할 수 없습니다.

위험 공개 : 미국 정부는 면책 조항을 요구합니다 | CFTC 규칙 4.41.

우리는 우리가 배운 것을 나눕니다.

연구 뉴스 및 독점 오퍼를 받으려면 가입하십시오.

NeoTicker 블로그.

주요 주제.

열린 범위 브레이크 아웃 데이턴 시스템.

오픈 레인지 브레이크 아웃 시스템은 잘 알려진 개념입니다. 클래식 N 바 브레이크 아웃 시스템의 변형입니다. 이 개념은 작동하기 때문에 널리 언급됩니다. 다른 곳에서는 결코 논의되지 않는 새로운 개념의 트위스트를 보여 드리겠습니다.

열린 범위 브레이크 아웃 시스템은 무엇을합니까?

1. 그것은 시작 시간까지 열린 이후 최고 가격과 최저 가격에 도달했음을 나타냅니다.

2. 최고가로 멈추고 1 위에서 얻은 가장 낮은 가격으로 멈춘다.

3. 방향 당 한 번만 거래되므로 하루에 길고 짧은 위치 1 개를 취할 수 있습니다.

4. 항상 하루의 종료 시간에 종료,

5. 이전 거래 세션의 범위가 이전 거래일의 평균 범위의 특정 임계 값을 초과하면 해당 거래가 처리되지 않습니다.

여기 거래 시스템 인 Open Range Breakout이 있습니다. Indicator Manager를 사용하여이 시스템을 NeoTicker에 설치할 수 있습니다.

시스템은 수식으로 작성되어 표시기 디렉토리에 복사하여 NeoTicker에 설치할 수 있습니다.

표시기를 설치하면 이제 차트를 설정할 수 있습니다.

내가 사용할 예제는 10 분짜리 ES이고, 1998 년까지 거슬러 올라갑니다. ES의 정규 거래 세션이 오전 9시 30 분 - 오후 4시 15 분 (동부 표준시)이므로 차트를 적절한 시간 범위로 설정해야합니다. .

시스템을 적용 할 때는 가격 배수를 50으로 설정하고 최소 틱 크기를 0.25로 설정하십시오. 테스트에 사용한 커미션은 거래 당 2.5입니다.

다음은 시스템의 결과입니다.

종소리와 호루라기가없는 핵심 시스템으로서, 그것은 합리적으로 잘 작동합니다.

한가지 문제는 요즘 성능이 좋지 않다는 것입니다.

차트 매니저로 가서 차트의 거래 시간 범위를 원래의 오전 9시 30 분부터 & # 8211;로 변경하십시오. 4:15 PM ~ 10:00 AM & # 8211; 오후 4시.

이 기술은 Data Reduction으로 알려져 있습니다. 자세한 내용은 & # 8220; Daymining the Emini & # 8221; 주식의 기술 분석 & # 038; 상품 잡지, 2003 년 8 월호.

여기에는 축소 된 데이터를 사용하는 시스템의 성능이 있습니다.

같은 기본 매개 변수를 가진 동일한 시스템이라고 생각하지 않을 수도 있습니다.

거래 시스템을 개선하기 위해 매개 변수 왜곡이 많이 포함되는 것은 아닙니다. 더 중요한 일은 왜 시스템이 예상 한대로 작동하지 않는지 이해하고 문제를 해결하기위한 논리 솔루션을 찾는 것입니다.

이 경우 20 ~ 30 분의 영업 시간이 매우 혼란스럽고 거래의 마지막 15 분도 마찬가지라는 것은 분명합니다. 이러한 정보를 제거함으로써 신호의 안정성을 향상시켜 성능을 향상 시켰습니다.

'오픈 레인지 브레이크 아웃 데이턴킹 시스템'에 대한 8 개의 댓글 & # 8221;

BKuerbs는 말한다 :

Elitetrader Board에서 Elitetrader / vb / showthread. php? s = & # 038; threadid = 44092의 시스템에 대한 오랜 토론과 진행중인 실시간 테스트가 있습니다.

내가 아는 한 그들은 9:30 & # 8211; 11시 45 분 (동부 표준시) 범위와 좀 더 조건을 얻을 수 있습니다. 마찬가지로 목요일에 거래하지 마라 (!), 어제의 일일 거래가 5 일 평균을 넘었을 때 거래하지 말라.

오픈 레인지 브레이크 아웃은 체계적인 데이 투어에서 널리 사용되는 개념입니다. 여기서 우리는 데이터 축소를 사용하여 베어 본 (barebone) 시스템을 개발했습니다. 이 시스템은 드로우 다운이 적고 전반적인 성능이 향상된 훨씬 향상된 모델로 발전했습니다. 모든 사람들이이 시스템을 자신의 발전을 위해 출발점으로 사용할 수 있습니다. Elitetrader 스레드의 아이디어를 제시된 시스템에 통합 할 수 있는지 확실하지 않습니다. 사용자에게 좋은 운동입니다.

나는 프로그래밍에 초보자이다. 왜 이것이 사용되는지 말해 줄 수 있습니까?

$ bo_high : = if ($ switch_time, dailybar. high, $ bo_high);

오프닝 레인지를 얻기 위해 오전 10시 10 분에서 오전 11 시까지는 시간을 변경하면 백 테스팅에서 그 범위의 높낮이를 어떻게 얻을 수 있습니까? 오래 걸리지 마세요. 시간대의 최고치 대신 최고가 어떨까요? 지정된 시간대를 최고로 높일 수있는 방법이 있습니까?

& # 8220; 참조 시간 & # 8221; 특정 시간 범위를 높이기위한 지시기.

reftime 표시기의 두 번째 플롯은 시간 범위의 최고입니다.

훌륭한 아이디어 & # 8230; 수정 된 전략이 아직 효과가 있습니까?

우리는 앞으로 업데이트 된 시스템 성능 보고서를 제공 할 것입니다.

이 기사에 제공된 시스템을 다운로드하여 NeoTicker에서 실행하여 최신 시스템 성능 결과를 얻을 수도 있습니다.

나는 3-4 일 거래 시스템에서 무언가를 찾고있는 웹을 탐색 중이었고 이것이 처음 나온 것들 중 하나입니다.

이 시스템이 OEX 색인에 어떻게 적용되는지 볼 수 없습니까? 시스템의 고기는 무엇입니까?

그래서 성능 차트에서 돈 관리 규칙은 무엇입니까? 이론적으로는 10K로 시작한 것으로 보았습니다. 거래 당 자본 위험뿐 아니라 정지 규칙도 무엇입니까? 감사!

열린 범위 브레이크 아웃 데이턴 시스템.

오픈 레인지 브레이크 아웃 시스템은 잘 알려진 개념입니다. 클래식 N 바 브레이크 아웃 시스템의 변형입니다. 이 개념은 작동하기 때문에 널리 언급됩니다. 다른 곳에서는 결코 논의되지 않는 새로운 개념의 트위스트를 보여 드리겠습니다.

열린 범위 브레이크 아웃 시스템은 무엇을합니까?

1. 그것은 시작 시간까지 열린 이후 최고 가격과 최저 가격에 도달했음을 나타냅니다.

2. 최고가로 멈추고 1 위에서 얻은 가장 낮은 가격으로 멈춘다.

3. 방향 당 한 번만 거래되므로 하루에 길고 짧은 위치 1 개를 취할 수 있습니다.

4. 항상 하루의 종료 시간에 종료,

5. 이전 거래 세션의 범위가 이전 거래일의 평균 범위의 특정 임계 값을 초과하면 해당 거래가 처리되지 않습니다.

여기 거래 시스템 인 Open Range Breakout이 있습니다. Indicator Manager를 사용하여이 시스템을 NeoTicker에 설치할 수 있습니다.

시스템은 수식으로 작성되어 표시기 디렉토리에 복사하여 NeoTicker에 설치할 수 있습니다.

표시기를 설치하면 이제 차트를 설정할 수 있습니다.

내가 사용할 예제는 10 분짜리 ES이고, 1998 년까지 거슬러 올라갑니다. ES의 정규 거래 세션이 오전 9시 30 분 - 오후 4시 15 분 (동부 표준시)이므로 차트를 적절한 시간 범위로 설정해야합니다. .

시스템을 적용 할 때는 가격 배수를 50으로 설정하고 최소 틱 크기를 0.25로 설정하십시오. 테스트에 사용한 커미션은 거래 당 2.5입니다.

다음은 시스템의 결과입니다.

종소리와 호루라기가없는 핵심 시스템으로서, 그것은 합리적으로 잘 작동합니다.

한가지 문제는 요즘 성능이 좋지 않다는 것입니다.

차트 매니저로 가서 차트의 거래 시간 범위를 원래의 오전 9시 30 분부터 & # 8211;로 변경하십시오. 4:15 PM ~ 10:00 AM & # 8211; 오후 4시.

이 기술은 Data Reduction으로 알려져 있습니다. 자세한 내용은 & # 8220; Daymining the Emini & # 8221; 주식의 기술 분석 & # 038; 상품 잡지, 2003 년 8 월호.

여기에는 축소 된 데이터를 사용하는 시스템의 성능이 있습니다.

같은 기본 매개 변수를 가진 동일한 시스템이라고 생각하지 않을 수도 있습니다.

거래 시스템을 개선하기 위해 매개 변수 왜곡이 많이 포함되는 것은 아닙니다. 더 중요한 일은 왜 시스템이 예상 한대로 작동하지 않는지 이해하고 문제를 해결하기위한 논리 솔루션을 찾는 것입니다.

이 경우 20 ~ 30 분의 영업 시간이 매우 혼란스럽고 거래의 마지막 15 분도 마찬가지라는 것은 분명합니다. 이러한 정보를 제거함으로써 신호의 안정성을 향상시켜 성능을 향상 시켰습니다.

귀하의 정보는 누구와도 공유되지 않습니다.

중개 수수료 프리미엄 회원을위한 거래.

마진에 대한 외환 거래는 높은 위험을 수반하며 모든 투자자에게 적합하지 않을 수 있습니다.